嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

2011-10-25 10:30:42  來源：中國證券報  作者：  閱讀：

　　基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　報告送出日期：2011年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年10月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

　　本報告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　2．1 基金產(chǎn)品情況

　　2．2目標基金基本情況

　　§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1主要財務(wù)指標

　　單位：人民幣元

　　注：（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。（2）上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（3）本基金合同生效日為2011年8月1日，本報告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

　　圖：嘉實深證基本面120聯(lián)接基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　?。?011年8月1日至2011年9月30日）

　　注：本基金基金合同生效日2011年8月1日至報告期末未滿1 年。按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起3個月內(nèi)為建倉期，截至報告期末本基金仍處于建倉期。

　　§4 管理人報告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

　　注：（1）任職日期是指本基金基金合同生效之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

　　報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規(guī)、《嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3 公平交易專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格執(zhí)行證監(jiān)會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，通過ＩＴ系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進行日常監(jiān)控，公平對待旗下管理的所有基金和組合。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　本基金與其他投資組合的投資風格不同，未與其他投資組合進行業(yè)績比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易行為。

　　4．4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明

　　4．4．1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

　　報告期內(nèi)，本基金日均跟蹤誤差為1．48％，年度化擬合偏離度為23．35％。本基金跟蹤誤差過高的主要原因是由于本基金正處于建倉期，待到建倉結(jié)束后，本基金的跟蹤誤差會恢復(fù)到正常水平。

　　4．4．2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　截至本報告期末本基金份額凈值為0．9620元；本報告期基金份額凈值增長率為－3．80％，業(yè)績比較基準收益率為－14．04％。

　　4．5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　本基金作為目標ＥＴＦ的聯(lián)接基金，遵循指數(shù)化投資理念，本基金在嚴守基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，將繼續(xù)秉承指數(shù)化投資管理策略，積極應(yīng)對基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊，進一步降低基金的跟蹤誤差，力爭投資回報與業(yè)績比較基準保持一致。

　　§5投資組合報告

　　5．1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　5．2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5．3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　5．4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　5．5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　注：報告期末，本基金僅持有上述1只債券。

　　5．6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

　　報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5．7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

　　報告期末，本基金未持有權(quán)證。

　　5．8期末投資目標基金明細

　　5．9 投資組合報告附注

　　5．9．1 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責、處罰。

　　5．9．2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

　　5．9．3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　5．9．4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

　　報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5．9．5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　報告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§6 開放式基金份額變動

　　單位：份

　　注：（1）報告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額；基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額；（2）本基金合同生效日為2011年8月1日，本報告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　§7 備查文件目錄

　　7．1 備查文件目錄

　?。?）中國證監(jiān)會批準嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集的文件；

　　（2）《嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》；

　?。?）《嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》；

　?。?）《嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》；

　?。?） 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

　?。?） 報告期內(nèi)嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金公告的各項原稿。

　　7．2 存放地點

　　北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司

　　7．3 查閱方式

　　（1）書面查詢：查閱時間為每工作日8：30－11：30，13：00－17：30。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。

　?。?）網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

　　投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司，咨詢電話400－600－8800，或發(fā)電子郵件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2011年10月24日

　　基金簡稱

　　嘉實深證基本面120ＥＴＦ聯(lián)接

　　基金主代碼

　　070023

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2011年8月1日

　　報告期末基金份額總額

　　507，199，193．82份

　　投資目標

　　緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

　　投資策略

　　本基金為目標ＥＴＦ的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ＥＴＦ實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ＥＴＦ的買賣。

　　業(yè)績比較基準

　　深證基本面120指數(shù)＊95％ ＋ 銀行同業(yè)存款利率＊5％

　　風險收益特征

　　本基金為深證基本面120ＥＴＦ的聯(lián)接基金，其業(yè)績表現(xiàn)與深證基本面120指數(shù)及深證基本面120ＥＴＦ的表現(xiàn)密切相關(guān)，長期平均風險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。

　　基金管理人

　　嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中國銀行股份有限公司

　　基金名稱

　　嘉實深證基本面120ＥＴＦ（場內(nèi)簡稱：深Ｆ120）

　　基金主代碼

　　159910

　　基金運作方式

　　交易型開放式

　　基金合同生效日

　　2011年8月1日

　　基金份額上市的證券交易所

　　深圳證券交易所

　　上市日期

　　2011年9月27日

　　基金管理人名稱

　　嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國銀行股份有限公司

　　投資目標

　　本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

　　投資策略

　　本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。

　　業(yè)績比較基準

　　深證基本面120指數(shù)

　　風險收益特征

　　本基金為股票型基金，其長期平均風險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。

　　主要財務(wù)指標

　　報告期（ 2011年8月1日 － 2011年9月30日 ）

　　1．本期已實現(xiàn)收益

　?。?3，670，493．14

　　2．本期利潤

　?。?2，870，544．21

　　3．加權(quán)平均基金份額本期利潤

　?。?．0303

　　4．期末基金資產(chǎn)凈值

　　487，938，735．63

　　5．期末基金份額凈值

　　0．9620

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業(yè)績比較基準收益率③

　　業(yè)績比較基準收益率標準差④

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　　2011年8月1日至2011年9月30日

　?。?．80％

　　0．43％

　?。?4．04％

　　1．38％

　　10．24％

　　－0．95％

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說明

　　任職日期

　　離任日期

　　楊陽

　　本基金、嘉實基本面50指數(shù)（ＬＯＦ）、嘉實深證基本面120ＥＴＦ、嘉實黃金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金經(jīng)理

　　2011年8月1日

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　　11年

　　曾任貝爾斯登高級工程師， ＨＢＫ投資公司高級工程師／交易操盤手，Ｃｉｔａｄｅｌ投資集團高級數(shù)量分析師，高盛集團高級數(shù)量分析師。2008年3月加入嘉實基金任高級數(shù)量分析師。賓夕法尼亞州立大學碩士，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　1

　　權(quán)益投資

　　137，813，383．56

　　26．23

　　其中：股票

　　137，813，383．56

　　26．23

　　2

　　基金投資

　　220，094，427．29

　　41．89

　　3

　　固定收益投資

　　9，655，000．00

　　1．84

　　其中：債券

　　9，655，000．00

　　1．84

　　資產(chǎn)支持證券

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　　－

　　4

　　金融衍生品投資

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　　5

　　買入返售金融資產(chǎn)

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　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　?。?/span>

　　－

　　6

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計

　　157，512，628．32

　　29．98

　　7

　　其他資產(chǎn)

　　381，407．10

　　0．07

　　8

　　合計

　　525，456，846．27

　　100．00

　　代碼

　　行業(yè)類別

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　?。?/span>

　　農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　499，406．96

　　0．10

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　　采掘業(yè)

　　6，859，235．95

　　1．41

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　　制造業(yè)

　　85，066，967．61

　　17．43

　?。?

　　食品、飲料

　　11，179，991．86

　　2．29

　?。?

　　紡織、服裝、皮毛

　　1，211，428．31

　　0．25

　?。?

　　木材、家具

　?。?/span>

　?。?/span>

　　Ｃ3

　　造紙、印刷

　　2，041，689．00

　　0．42

　?。?

　　石油、化學、塑膠、塑料

　　5，722，486．70

　　1．17

　　Ｃ5

　　電子

　　3，399，625．76

　　0．70

　?。?

　　金屬、非金屬

　　31，860，863．54

　　6．53

　?。?

　　機械、設(shè)備、儀表

　　23，813，895．28

　　4．88

　　Ｃ8

　　醫(yī)藥、生物制品

　　5，836，987．16

　　1．20

　　Ｃ99

　　其他制造業(yè)

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　?。?/span>

　?。?/span>

　　電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　2，173，240．17

　　0．45

　?。?/span>

　　建筑業(yè)

　　164，566．00

　　0．03

　?。?/span>

　　交通運輸、倉儲業(yè)

　　2，995，119．60

　　0．61

　?。?/span>

　　信息技術(shù)業(yè)

　　5，093，347．00

　　1．04

　?。?/span>

　　批發(fā)和零售貿(mào)易

　　6，350，704．30

　　1．30

　　Ｉ

　　金融、保險業(yè)

　　11，262，365．04

　　2．31

　?。?/span>

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　15，102，744．10

　　3．10

　　Ｋ

　　社會服務(wù)業(yè)

　　1，582，949．97

　　0．32

　?。?/span>

　　傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　－

　?。?/span>

　?。?/span>

　　綜合類

　　662，736．86

　　0．14

　　合計

　　137，813，383．56

　　28．24

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　000002

　　萬 科Ａ

　　1，327，088

　　9，608，117．12

　　1．97

　　2

　　000709

　　河北鋼鐵

　　1，543，500

　　5，649，210．00

　　1．16

　　3

　　000825

　　太鋼不銹

　　1，106，650

　　4，858，193．50

　　1．00

　　4

　　000898

　　鞍鋼股份

　　905，443

　　4，690，194．74

　　0．96

　　5

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　239，201

　　3，836，784．04

　　0．79

　　6

　　000651

　　格力電器

　　190，514

　　3，808，374．86

　　0．78

　　7

　　002024

　　蘇寧電器

　　314，900

　　3，278，109．00

　　0．67

　　8

　　000063

　　中興通訊

　　159，000

　　3，005，100．00

　　0．62

　　9

　　000527

　　美的電器

　　198，658

　　2，928，218．92

　　0．60

　　10

　　000983

　　西山煤電

　　126，173

　　2，688，746．63

　　0．55

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　國家債券

　　－

　?。?/span>

　　2

　　央行票據(jù)

　　9，655，000．00

　　1．98

　　3

　　金融債券

　?。?/span>

　?。?/span>

　　其中：政策性金融債

　?。?/span>

　?。?/span>

　　4

　　企業(yè)債券

　?。?/span>

　　－

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　?。?/span>

　?。?/span>

　　6

　　中期票據(jù)

　　－

　?。?/span>

　　7

　　可轉(zhuǎn)債

　　－

　?。?/span>

　　8

　　其他

　　－

　?。?/span>

　　9

　　合計

　　9，655，000．00

　　1．98

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　1101030

　　11央行票據(jù)30

　　100，000

　　9，655，000．00

　　1．98

　　序號

　　基金名稱

　　基金

　　類型

　　運作方式

　　管理人

　　公允價值（人民幣元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　嘉實深證基本面120ＥＴＦ

　　股票型

　　交易型

　　開放式

　　嘉實基金管理有限公司

　　220，094，427．29

　　45．11

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　?。?/span>

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　?。?/span>

　　3

　　應(yīng)收股利

　?。?/span>

　　4

　　應(yīng)收利息

　　185，182．51

　　5

　　應(yīng)收申購款

　　125，669．39

　　6

　　其他應(yīng)收款

　　70，555．20

　　7

　　待攤費用

　?。?/span>

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計

　　381，407．10

　　基金合同生效日（ 2011年8月1日 ）基金份額總額

　　827，277，553．66

　　基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額

　　369，991．28

　　減： 基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額

　　320，448，351．12

　　基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額

　　－

　　本報告期期末基金份額總額

　　507，199，193．82

 




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